Шлакоблок — материал неплохой, но действительно, если не сделать хорошее утепление, дом может получиться холодным. Пенопласт, как вариант, конечно, подойдёт для утепления, но нужно учитывать толщину слоя и правильно выполнить работы. Сам бы я, наверное, посмотрел ещё на другие материалы, например, газобетон. Он сам по себе лучше держит тепло, и потом не нужно столько тратиться на утепление.